la respuesta a esto son los libros de órdenes y las tasas determinadas por el mercado. las curvas de utilización son extrañas por muchas razones, incluyendo… 1) la fijación de precios de riesgo está vinculada solo al principal, por ejemplo, terminas con una tasa de préstamo de USDC siendo la misma entre el colateral de SOL y USDT. en este caso, el colateral más seguro subsidia al colateral más arriesgado. 2) la falta de predictibilidad con las tasas basadas en la utilización significa que es imposible construir los productos estructurados de tasa fija que sustentan los mayores mercados de tradfi. 3) la liquidez inactiva significa un desajuste estructural de tasas donde los prestamistas siempre ganan menos de lo que los prestatarios pagan. de todos modos. el préstamo/prestación en defi merece un mercado donde el riesgo pueda ser valorado en cada parámetro de un préstamo (LTV, colateral, principal, etc.)