Một lập luận phổ biến chống lại việc tạo ra speedbumps cho maker là điều này có thể dẫn đến giá tồi tệ hơn cho người dùng khi các nhà tạo lập thị trường rút báo giá sau một biến động giá lớn. Lập luận từ những người phản đối là điều này sẽ bù đắp với khoản tiết kiệm cho các nhà tạo lập thị trường và chênh lệch giá thì gần như giống nhau hoặc có thể tồi tệ hơn. Nhưng lý do này bỏ qua một chi tiết rất quan trọng: kích thước giao dịch. Là một nhà tạo lập thị trường, bạn cung cấp thanh khoản dựa trên kích thước của các giao dịch bán lẻ mà bạn dự đoán sẽ thấy. Giả sử kích thước bán lẻ được phân phối theo một biến ngẫu nhiên S. Bạn thường muốn đưa ra đủ để có thể lấp đầy các đơn hàng bán lẻ lớn mà đến, vì vậy max(S). Nhưng đơn hàng bán lẻ trung bình là E(S). Vậy hãy xem điều gì xảy ra sau một cú nhảy mà không có lợi thế cho maker. Cú nhảy có kích thước J thì nhà tạo lập thị trường mất khoảng J*max(S). So với khi cú nhảy xảy ra trong một thị trường có ưu tiên cho maker, thì nhà giao dịch bán lẻ mất J*E(S). Vì max(S) thường lớn hơn nhiều so với E(S), điều này có nghĩa là các thị trường có lợi thế cho maker nên có thể cung cấp thực hiện tốt hơn trong kỳ vọng, ngay cả khi tính đến sự phai nhạt. Điều cần lưu ý là bạn không muốn lợi thế cho maker kéo dài quá lâu để không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự trôi dạt khuếch tán trong bức tranh.

@rahuuuuuljain Nhưng khoảng thời gian dài hơn, cú nhảy có thể xảy ra sau khi đơn hàng của bạn được gửi.