戦略策定の正しいアプローチを根本的に誤解している人も多いと思います。彼らは、戦略の作成には、一連のルール内でパラメーターを操作し、バックテストの結果が利益を示唆するものはすべて取引する必要があると誤解しています。この後方アプローチは、戦略開発を純粋に機械的な演習として扱い、根底にある市場の理解から切り離されています。私がこれを知っているのは、私自身がこれをやるのに十分な遅滞だったからです。 より良いプロセスはアイデア出しから始まります。まず、特定の条件下で価格がどのように振る舞うかについて、特定の市場の信念または仮説を立てる必要があります。次に、これをテストして、キャプチャしようとしているエッジが実際に存在するかどうかを判断します。基本的には、テスト中に論文をできるだけ打ち負かそうとしているのです。 この基本的なアイデアは、戦略の実際のルールと構造に反映され、すべてのコンポーネントがランダムなパラメーター最適化ではなくロジックに根ざした目的を果たすことができるようにします。この思慮深い開発プロセスの後にのみ、戦略のバックテストを選択できますが、アイデアと実装が健全であれば、この最後のステップでさえ厳密には必要ではありません。