Я думаю, что многие люди в корне неправильно понимают правильный подход к разработке стратегии. Они ошибочно полагают, что создание стратегии просто связано с манипулированием параметрами в рамках набора правил, а затем торговлей тем, что результаты бэктестирования показывают как прибыльное. Этот обратный подход рассматривает разработку стратегии как чисто механическое упражнение, оторванное от какого-либо понимания рынка. Я знаю это, потому что сам был достаточно глуп, чтобы делать это долгое время. Лучший процесс начинается с идеи. Сначала вы должны разработать конкретное рыночное убеждение или гипотезу о том, как цены ведут себя при определенных условиях. Затем вы проверяете это, чтобы определить, существует ли на самом деле тот самый «край», который вы пытаетесь поймать. Вы, по сути, пытаетесь как можно больше «побить» свою тезу во время тестирования, потому что если вы не сделаете этого сами, рынок сделает это за вас. Эта основополагающая идея затем переходит в реальные правила и структуру вашей стратегии, обеспечивая, чтобы каждый компонент имел цель, основанную на логике, а не на случайной оптимизации параметров. Только после этого вдумчивого процесса разработки вы можете выбраться к бэктестированию вашей стратегии, хотя даже этот последний шаг не является строго необходимым, если ваша идея и реализация sound.