我认为许多人根本误解了策略开发的正确方法。他们错误地认为，创建策略仅仅涉及在一套规则内操纵参数，然后交易任何回测结果显示盈利的内容。这种倒退的方法将策略开发视为一种纯粹的机械练习，与任何潜在的市场理解脱节。我知道这一点，因为我曾经愚蠢到自己这样做过很长时间。 更好的过程始于构思。你必须首先发展出一个关于在特定条件下价格行为的具体市场信念或假设。然后你需要测试这个假设，以确定你试图捕捉的优势是否真的存在。在测试过程中，你基本上是在尽可能地挑战你的论点，因为如果你不这样做，市场会这样做。 这个基础思想随后会融入到你策略的实际规则和结构中，确保每个组件都有一个基于逻辑而非随机参数优化的目的。只有在经过这种深思熟虑的发展过程后，你才可能选择对你的策略进行回测，尽管如果你的想法和实施是合理的，这个最后的步骤并不是绝对必要的。