Kết thúc của tỷ lệ Sharpe? Một nghiên cứu mới đã thảo luận về những điểm yếu của Sharpe và đề xuất một phương pháp thay thế của riêng mình. Những điểm yếu bao gồm: (a) giả định về tính chuẩn; (b) bỏ qua ý nghĩa thống kê và đánh giá độ dài mẫu tối thiểu; (c) sức mạnh kiểm tra không đủ; (d) nhầm lẫn giữa giá trị p cổ điển và xác suất của giả thuyết không dựa trên dữ liệu; và (e) không điều chỉnh cho việc kiểm tra nhiều lần. Bài báo của @lopezdeprado