La fine del rapporto di Sharpe? Un nuovo studio ha discusso le debolezze del rapporto di Sharpe e propone una propria alternativa. Le debolezze sono: (a) l'assunzione di normalità; (b) trascurare la significatività statistica e la valutazione della lunghezza minima del campione; (c) potenza del test insufficiente; (d) confusione tra i p-value classici e la probabilità dell'ipotesi nulla data i dati; e (e) mancata correzione per test multipli. Il documento di @lopezdeprado