¿El fin del ratio de Sharpe? Un nuevo estudio discute las debilidades del Sharpe y propone su propia alternativa. Las debilidades son: (a) la suposición de normalidad; (b) la negligencia de la significancia estadística y la evaluación de la longitud mínima de la muestra; (c) poder de prueba insuficiente; (d) confusión entre los valores p clásicos y la probabilidad de la hipótesis nula dada la información; y (e) falta de corrección por pruebas múltiples. El artículo de @lopezdeprado