La fin du ratio de Sharpe ? Une nouvelle étude a discuté des faiblesses du Sharpe et propose sa propre alternative. Les faiblesses étant : (a) l'hypothèse de normalité ; (b) négligence de la signification statistique et évaluation de la longueur minimale de l'échantillon ; (c) puissance de test insuffisante ; (d) confusion entre les p-values classiques et la probabilité de l'hypothèse nulle étant donné les données ; et (e) échec de la correction pour les tests multiples. L'article de @lopezdeprado