Das Ende des Sharpe-Verhältnisses? Eine neue Studie diskutiert die Schwächen des Sharpe-Verhältnisses und schlägt eine eigene Alternative vor. Die Schwächen sind: (a) die Normalitätsannahme; (b) Vernachlässigung der statistischen Signifikanz und der Bewertung der minimalen Stichprobengröße; (c) unzureichende Teststärke; (d) Verwirrung zwischen klassischen p-Werten und der Wahrscheinlichkeit der Nullhypothese gegeben die Daten; und (e) Versäumnis, Korrekturen für multiple Tests vorzunehmen. Das Papier von @lopezdeprado