Het einde van de Sharpe-ratio? Een nieuwe studie bespreekt de zwaktes van de Sharpe-ratio en stelt een eigen alternatief voor. Zwaktes zijn: (a) de normaliteitsveronderstelling; (b) verwaarlozing van statistische significantie en beoordeling van de minimale steekproefgrootte; (c) onvoldoende testkracht; (d) verwarring tussen klassieke p-waarden en de kans van de nulhypothese gegeven de data; en (e) falen om te corrigeren voor meervoudige testen. Het paper van @lopezdeprado