To było naprawdę interesujące. Celem było spróbować przewidzieć ceny na minutę z książki zamówień poprzednich ofert i zapytań.
Oczywiście, mój bardzo prosty model liniowy oczywiście nie przewidzi z powodzeniem trajektorii ceny średniej na prawdziwym rynku.
Ale to ćwiczenie pomogło mi zyskać intuicję na temat rodzaju inżynierii cech, która jest niezbędna, aby zacząć rozumieć terabajty danych rynkowych.
Zaprosiliśmy @dwarkesh_sp, aby zajął się podstawowym pytaniem w handlu ilościowym: Co jest potrzebne, aby zbudować sygnał predykcyjny na podstawie danych rynkowych?
Bardzo się cieszyliśmy, mogąc pokazać mu, co sprawia, że praca w HRT jest tak zabawna — i dlaczego, według słów Marca, "zajmuje to wielu bardzo mądrych ludzi przez lata."