Implicit genomsnittlig återgång till aktiemarknaden med @financnik Daglig implicit volatilitet (IV) avser den förväntade volatiliteten eller prisrörelsen för en aktie per dag, härledd från den årliga implicita volatiliteten. Handelsreglerna är enkla: 1. Aktien stänger under sin tidigare lägsta. 2. Aktien gör ett större drag den dagen än den dagliga implicita volatiliteten. "När dessa villkor är uppfyllda köper jag aktien nästa dag med en limitorder till ett pris som ligger under det aktuella priset. Jag avslutar med ett vinstmål eller en tidsbaserad stop-loss."