Estrategia de reversión a la media implícita para acciones por @financnik La volatilidad implícita diaria (IV) se refiere a la volatilidad esperada o movimiento de precio de una acción en base diaria, derivada de la volatilidad implícita anual. Las reglas de trading son simples: 1. La acción cierra por debajo de su mínimo anterior. 2. La acción realiza un movimiento mayor ese día que la volatilidad implícita diaria. "Cuando se cumplen estas condiciones, compro la acción al día siguiente utilizando una orden limitada a un precio por debajo del precio actual. Salgo en un objetivo de beneficio o en un stop-loss basado en el tiempo."