Strategia implikowanej mean reversion dla akcji autorstwa @financnik Dzienna implikowana zmienność (IV) odnosi się do oczekiwanej zmienności lub ruchu cen akcji na podstawie jednego dnia, wywodzącej się z rocznej implikowanej zmienności. Zasady handlowe są proste: 1. Akcja zamyka się poniżej swojego poprzedniego minimum. 2. Akcja wykonuje większy ruch tego dnia niż dzienna implikowana zmienność. "Kiedy te warunki są spełnione, kupuję akcję następnego dnia, używając zlecenia limitowego po cenie poniżej bieżącej ceny. Wychodzę przy celu zysku lub przy zleceniu stop-loss opartym na czasie."