Estratégia de reversão à média implícita para ações por @financnik A volatilidade implícita diária (IV) refere-se à volatilidade esperada ou movimento de preço de uma ação em uma base diária, derivada da volatilidade implícita anual. As regras de negociação são simples: 1. A ação fecha abaixo do seu mínimo anterior. 2. A ação faz um movimento maior naquele dia do que a volatilidade implícita diária. "Quando essas condições são atendidas, compro a ação no dia seguinte usando uma ordem limitada a um preço abaixo do preço atual. Saio em um alvo de lucro ou em um stop-loss baseado em tempo."