Část II - Jakmile mám k dispozici kontext aukce (mapu), dalším krokem je rozhodnutí, kdy a jak se zapojit. Market Profile mi říká, kde se pravděpodobně bude obchodovat. Order Flow a Microstructure odhalují, zda trh tyto úrovně ověřuje v reálném čase. Proč na tom záleží Mikrostruktura mi dává spouštěč pro provedení. Bez něj, obchoduji "slepě mimo mapu / úroveň." Díky němu mohu filtrovat šum a na základě informací jednat pouze tehdy, když se v reálném čase potvrzuje zkreslení aukce. ---- 5 Základní postřehy (nejen jediné) 1. Likvidita a absorpce Klidové příkazy absorbují: tahy předcházejí průlomům. 2. Vyčerpání Agrese se vytrácí, pohyby stagnují, aukce selhávají. 3. Agrese a delta Delta odhaluje dominanci kupujícího vs. prodávajícího. 4. Ledovce Skrytá velikost na klíčových úrovních působí jako podpora/rezistence. 5. Dynamika knihy objednávek Fronty, zásobníky a stahování odhalují krátkodobý záměr. --- HERNÍ PLÁN: Příprava relace - Před obchodem Před zahájením sezení procházím strukturovanou rutinou, abych ukotvil každou myšlenku v kontextu. Níže je krátké shrnutí z kontextu profilu trhu: Identifikujte klíčové úrovně (ONH, ONL, VAH/VAL, kompozitní maxima/minima): Označuji extrémy jednodenních aukcí, oblast hodnoty z předchozího dne a větší kompozitní odkazy. Tyto úrovně mi říkají, kde byla cena přijata nebo odmítnuta a kde bych měl očekávat, že se účast zvedne nebo klesne. Naplánujte si více scénářů (trend, rozsah, slábnutí, jízda): Zmapuji několik potenciálních tržních struktur. Pokud se trh nastaví na trend, ale místo toho se otevře v rovnováze, mohu okamžitě přepnout na slábnoucí myšlení. Každý scénář má podmínky pro vstup a jasná kritéria zneplatnění, abych byl disciplinovaný. Poznámka Volatilita, struktura a typ otevření: Posuzuji, zda je otevření "v rozmezí" nebo "mimo rozsah" a zda se volatilita rozšiřuje nebo stlačuje. To rámuje, jaká nastavení pravděpodobně zvolím, jak agresivní budu na začátku a co budu potřebovat vidět, abych se dostal k revizi. ----- KLÍČOVÉ OTÁZKY - Kde se na trhu obchoduje? - Odkud se vzal trh? - Kam se trh snaží jít? - Je iniciativa nebo iniciativa tržního chování responzivní? - Zvyšuje/stlačuje se tlak nebo selhává? - Potvrzuje tok objednávek popis aukce? - Projevuje se absorpce nebo vyčerpání? ----- Ukázkový Playbook I obchodu (DOM / Order Flow Lens) 1. Iniciativní kampaň V modelu DOM/Žebříčku: Nabídky zvýšeny, nabídky se sčítají/obnovují pro podporu průlomu. 2. Responzivní vyblednutí Na DOM/Žebříku: Agresivita vysychá, cena stagnuje, opačná strana nabíjí. 3. Obrácení stop-run Na DOM/Ladder: Zastaví se v nárazu, bez následného dobití, likvidity 4. Neúspěšný storn aukce Na DOM/žebříku: Tenký zlom narazí na absorpci ledovce, opakované otisky se zastaví. ------ Závěrečná poznámka Graf spolu s tržním profilem poskytuje mapu / kontext. Order Flow zpřesňuje provádění (není ani o blok objednávek širší než schránka mé matky v zákonech) Společně sladí zkreslení s přesným načasováním a vytvoří strukturované intradenní a intratýdenní obchody. Pokud se vám podařilo dočíst až sem - pak díky. Nepíšu často tyto dlouhé tweety, ale doufám, že to pomůže. Zdravím