Cada vez que abro Twitter, ya no reconozco el 90% de los tickers que se publican en mi feed. En este punto, solo voy a suponer que es un chelín pagado de basura absoluta de mierda. ¿Están realmente tan deprimidos?

Creo que muchas personas fundamentalmente malinterpretan el enfoque adecuado para el desarrollo de estrategias. Creen erróneamente que crear una estrategia simplemente implica manipular parámetros dentro de un conjunto de reglas y luego operar con lo que los resultados del backtest sugieran que es rentable. Este enfoque hacia atrás trata el desarrollo de estrategias como un ejercicio puramente mecánico, divorciado de cualquier comprensión subyacente del mercado. Lo sé porque fui lo suficientemente retrasado como para hacerlo yo mismo, al final. El mejor proceso comienza con la ideación. Primero debe desarrollar una creencia o hipótesis específica del mercado sobre cómo se comportan los precios bajo ciertas condiciones. Luego se prueba esto para determinar si el borde que está tratando de capturar realmente existe. Básicamente, estás tratando de mejorar tu tesis tanto como sea posible durante las pruebas, porque si no lo haces tú mismo, el mercado lo hará. Esta idea fundamental luego alimenta las reglas y la estructura reales de su estrategia, asegurando que cada componente tenga un propósito basado en la lógica en lugar de la optimización aleatoria de parámetros. Solo después de este proceso de desarrollo reflexivo, puede optar por probar su estrategia, aunque incluso este paso final no es estrictamente necesario si su idea e implementación son sólidas.

Las personas a menudo malinterpretan lo que significa estar "basado en datos" en su enfoque de la toma de decisiones. La simple incorporación de gráficos de precios, indicadores u otros puntos de datos en su proceso no garantiza la excelencia basada en datos; simplemente crea la ilusión de rigor analítico. El verdadero desafío radica en distinguir entre las decisiones genuinamente informadas por los datos y aquellas que simplemente usan los datos como escaparate para estrategias mal concebidas (por ejemplo, superar los parámetros el tiempo suficiente hasta que se correlacionen con su variable de salida). El camino hacia el auténtico trading basado en datos requiere adoptar la simplicidad, los fundamentos lógicos y el autoescepticismo riguroso. Esto comienza con el desarrollo de una idea plausible que tiene como objetivo explotar alguna ventaja identificable, luego probar cómo funciona realmente esta relación en condiciones del mundo real y medir lo que los datos revelan sobre su hipótesis. El paso crucial consiste en intentar falsificar su concepto de la manera más rigurosa posible, poniendo a prueba su solidez desde todos los ángulos imaginables, porque si no somete sus ideas a este nivel de escrutinio, el mercado inevitablemente lo hará por usted.