Ori de câte ori deschid Twitter, nu mai recunosc că 90% dintre tickere sunt împinse pe feed-ul meu. În acest moment, voi presupune că este un șiling plătit de gunoi absolut de rahat. Chiar sunteți atât de rău?

Cred că mulți oameni înțeleg greșit abordarea corectă a dezvoltării strategiei. Ei cred în mod eronat că crearea unei strategii implică pur și simplu manipularea parametrilor dintr-un set de reguli și apoi tranzacționarea a ceea ce rezultatele backtestului sugerează că este profitabil. Această abordare inversă tratează dezvoltarea strategiei ca pe un exercițiu pur mecanic, divorțat de orice înțelegere a pieței de bază. Știu asta pentru că am fost suficient de retardat pentru a face asta eu, în cele din urmă. Procesul mai bun începe cu ideația. Trebuie mai întâi să dezvoltați o credință sau o ipoteză specifică a pieței despre modul în care se comportă prețurile în anumite condiții. Apoi testați acest lucru pentru a determina dacă marginea pe care încercați să o capturați există cu adevărat. În esență, încerci să-ți învingi teza cât mai mult posibil în timpul testării, pentru că dacă nu o faci singur, piața o va face. Această idee fundamentală alimentează apoi regulile și structura reală a strategiei dvs., asigurându-vă că fiecare componentă servește unui scop înrădăcinat în logică, mai degrabă decât în optimizarea aleatorie a parametrilor. Numai după acest proces de dezvoltare bine gândit ai putea alege să-ți testezi strategia, deși nici măcar acest pas final nu este strict necesar dacă ideea și implementarea ta sunt solide.

Oamenii înțeleg adesea greșit ce înseamnă să fii "bazat pe date" în abordarea lor de luare a deciziilor. Simpla încorporare a diagramelor de prețuri, indicatorilor sau a altor puncte de date în procesul dvs. creează doar iluzia rigorii analitice. Adevărata provocare constă în a face distincția între deciziile cu adevărat bazate pe date și cele care folosesc datele doar ca vitrină pentru strategii prost concepute (de exemplu, depășirea parametrilor suficient de mult până când se corelează cu variabila de ieșire). Calea către tranzacționarea autentică bazată pe date necesită simplitatea, bazele logice și autoscepticismul riguros. Acest lucru începe cu dezvoltarea unei idei plauzibile care urmărește să exploateze o margine identificabilă, apoi testarea modului în care această relație funcționează de fapt în condiții reale și măsurarea a ceea ce dezvăluie datele despre ipoteza ta. Pasul crucial implică încercarea de a-ți falsifica conceptul cât mai riguros posibil, testându-i robustețea din toate unghiurile imaginabile, pentru că dacă nu îți supui ideile la acest nivel de examinare, piața o va face inevitabil pentru tine.