🎯 Trading de jour : Stratégie des actions en jeu Une recherche détaillée sur la stratégie d'Opening Range Breakout (ORB), souvent attribuée à Toby Crabel, prouve que le trading de jour peut être une source de revenus très rentable et durable s'il est appliqué intelligemment. Voici une stratégie de trading de jour qui utilise l'ORB pour les "actions en jeu" : Règles de trading* Les règles de trading pour l'entrée en position sont directionnelles : - Si la première bougie de 5 minutes est haussière (clôturant au-dessus de son prix d'ouverture), le système ne prendra qu'une position longue lors de la rupture du haut de la plage. - Si la première bougie de 5 minutes est baissière (clôturant en dessous de son prix d'ouverture), le système ne prendra qu'une position courte lors de la rupture du bas de la plage. - Filtres d'éligibilité (prix > 5 $, volume moyen sur 14 jours > 1 000 000 $, ATR sur 14 jours > 0,50 $). - La stratégie ne traderait que les 20 meilleures actions connaissant le plus grand volume relatif ce jour-là. Résultats et performances de la stratégie Le bénéfice de limiter le trading de jour exclusivement aux Actions en Jeu (SIP) est significatif. Une action est considérée comme "en jeu" si elle montre une activité de trading exceptionnellement élevée (le volume relatif dans les 5 premières minutes doit être d'au moins 100 %). Le rendement annuel de la stratégie (2016–2023) était de 41,6 % avec un ratio de Sharpe de 2,8. Les rendements de la stratégie sont également notables car ils montrent une dépendance minimale aux mouvements globaux du marché, comme en témoigne un coefficient bêta proche de zéro. L'analyse a été élargie pour comparer différents intervalles de temps pour la stratégie, mais le système ORB de 5 minutes est de loin supérieur (comparé à 10, 15, 30 et 60 minutes). L'ORB de 5 minutes a généré un rendement total de 1 637 %, contre 272 % pour le meilleur suivant, l'ORB de 15 minutes. ...