🎯 Trading Diario: Estrategia de Acciones en Juego Una investigación detallada sobre la estrategia de Ruptura del Rango de Apertura (ORB), a menudo acreditada a Toby Crabel, demuestra que el trading diario puede ser una fuente de ingresos altamente rentable y sostenible si se aplica de manera inteligente. A continuación se presenta una estrategia de trading diario que utiliza ORB para "acciones en juego": Reglas de trading* Las reglas de trading para la entrada en operaciones son direccionales: - Si la primera vela de 5 minutos es alcista (cerrando por encima de su precio de apertura), el sistema solo tomará una posición larga al romper el máximo del rango. - Si la primera vela de 5 minutos es bajista (cerrando por debajo de su precio de apertura), el sistema solo tomará una posición corta al romper el mínimo del rango. - Filtros de elegibilidad (precio >$5, volumen promedio de 14 días $>1,000,000$, ATR de 14 días >$0.50). - La estrategia solo operaría con las 20 acciones que experimentan el mayor volumen relativo ese día. Resultados y rendimiento de la estrategia El beneficio de limitar el trading diario exclusivamente a Acciones en Juego (SIP) es significativo. Una acción se considera "en juego" si muestra una actividad de trading inusualmente alta (el volumen relativo en los primeros 5 minutos debe ser al menos del 100%). El retorno anual de la estrategia (2016–2023) fue del 41.6% con un Ratio de Sharpe de 2.8. Los retornos de la estrategia también son notables porque mostraron una dependencia mínima de los movimientos generales del mercado, evidenciada por un coeficiente beta cercano a cero. El análisis se amplió para comparar diferentes marcos de tiempo para la estrategia, pero el sistema ORB de 5 minutos es abrumadoramente superior (en comparación con 10, 15, 30 y 60 minutos). El ORB de 5 minutos generó un retorno total del 1,637%, en comparación con el siguiente mejor, el ORB de 15 minutos, que produjo un 272%. ...