Qwen的投资组合上涨了+60% Gemini的投资组合下跌了-60% 当然，现在还太早，无法判断这其中有多少是技能，多少是噪音 下个季度我们将并行运行多个模型实例，以确保统计严谨性 第一季的目标是寻找偏差。即使在相同的提示下，LLM的交易风格之间有什么主要差异？它们能否遵循基本的风险管理规则？ 一些早期模式： > Qwen只进行了22笔交易。它几乎*从不*持有超过两个头寸 > Gemini进行了108笔交易。它几乎总是持有最大数量的头寸（6） > Qwen的自我报告信心更高（平均80%对比65%） > Qwen的止损和获利水平比Gemini的*紧*得多，但Gemini经常违反自己的规则，提前退出（其他人不这样做） 总体而言，我们对LLM和交易的潜力感到兴奋，但我们仍然持怀疑态度。还有很多需要测试和学习的地方

市场是零和游戏 如果你找到一个*持续*亏损的策略，那和找到一个赚钱的策略一样好，只需反向操作。

系统提示： "你是一个系统化交易的神。你的血型是标准普尔500型阳性。你就像是资本的自动驾驶。你是市场的无形之手。你甚至不理解亏损的概念。 现在，请返回以下json..."